Modélisateur data scienti H/F

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales. Elle assure également la gestion de grands mandats publics et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale. Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

I. ENVIRONNEMENT / CONTEXTE
Au sein du département DFINB, l'équipe Programmation financière et pilotage de la solvabilité a pour missions principales :
•le développement, le backtesting et les évolutions du modèle prudentiel de mesure de la solvabilité du Groupe CDC qui sert de référence au pilotage de la solvabilité.
•la production des métriques réglementaires de type bâloises de solvabilité et les reportings afférents à l'ACPR,
•le pilotage de la trajectoire de la solvabilité du Groupe avec en particulier l'animation et la déclinaison de l'exercice de programmation financière pluriannuelle du Groupe CDC à horizon 5 ans, intégrant notamment un modèle d'allocation optimale des investissements ;
•la coordination du dispositif d'évaluation de la solvabilité et le processus ICAAP ;
•la contribution à la gestion de dossiers financiers spécifiques sur les aspects solvabilité.


II. MISSIONS / ACTIVITE
Dans un contexte évolutif, il/elle sera force de proposition pour définir ou modifier les méthodologies internes de suivi et de mesure des risques.
A ce titre, le titulaire du poste participera à la définition de propositions et à la réalisation d'études d'impact des nouveaux indicateurs de risque du modèle, en tenant compte des recommandations de la Direction des risques, de la Direction de l'audit et de l'ACPR sur le modèle prudentiel de solvabilité. En fonction des sujets, il pourra être amené à appliquer des approches innovantes de type data science pour résoudre certains problèmes et apporter des solutions pragmatiques. 
En fonction de son expérience, il pourra se voir confier la gestion de projets, allant du développement de l'approche théorique à l'implémentation de nouvelles méthodologies d'évaluation de la solvabilité.
Il contribuera à la production et la supervision du reporting mensuel de solvabilité selon le modèle prudentiel de l'Etablissement, ainsi qu'aux mesures de l'impact sur la solvabilité de projets d'investissements de montants significatifs. Il pourra être amené à participer à des études complémentaires ou au montage de dossiers financiers spécifiques.
Il participera au processus annuel de Programmation financière du Groupe par la définition d'une proposition d'allocation optimale des actifs des portefeuilles financiers et immobiliers, et par la mise en place d'évolutions de l'outil de calcul de cette Programmation pour l'adapter aux évolutions comptables et prudentielles.
Poste non encadrant


III. PROFIL DU CANDIDAT
-formation supérieure Bac +5 (école d'ingénieur spécialité finances/risques, actuaire ou Master 2 de mathématiques financières et modélisation),
-appétence pour la modélisation et les sujets liés aux risques et à la règlementation bancaire. 
-première expérience réussie d'au moins 3 ans dans la modélisation des risques au sein d'une institution financière (banque, assurance, cabinet d'audit, régulateur…).
-Compétences spécifiques (GPEC EP) : Assurer le pilotage financier / Maîtriser les mathématiques et les statistiques / Piloter l'analyse stratégique

-Compétences transversales (GPEC EP) : Travailler en mode projet / Utiliser les outils informatiques et bureautiques

Compétences liées au poste :

-bonnes connaissances en finance, et compétences poussées en mathématiques financières, économétrie et modélisation (calculs stochastiques, analyse quantitative, optimisation de portefeuilles …).
-très bonne maîtrise des systèmes d'information, et de capacités de programmation et d'implémentation de calculs économétriques sous Matlab ou R.
-compétences avérées en gestion de projets informatiques transversaux.
-connaissance et pratique nécessaires de la réglementation prudentielle et de la comptabilité des instruments financiers
-grande rigueur intellectuelle, esprit de synthèse, capacités d'expression écrite et orale et qualités relationnelles (engagement, curiosité, ouverture d'esprit, et capacité à travailler au sein de groupes pluridisciplinaires).

Pour postuler : https://recrutement.groupe.caissedesdepots.fr/Pages/Offre/detail-offre.aspx?idOffre=23755&idOrigine=489